원래 데이터원본에 연결중 이라는 창은 나오는 것이 맞습니다.
(강의중에 뒤에 그 화면이 있는데 뒤에 있어 보이지 않는 것 뿐입니다.)

다만 이 부분에서 작업이 정상적으로 안되신다면
그것은 회원님께서 한번 이 작업을 실수한 적이 있고 그 기록이 저장이 되어서입니다. 일단 현재 작업파일은 버리시고 다시 교재파일을 다운로드하시기 바랍니다.
또한 파일은 바탕화면이나 내문서가 아닌 c: 같은 곳에 저장하시기 바랍니다.
바탕화면이나 내문서는 윈도우 계정의 영향을 받아 한번 이런 일이 생기면 계속 이런 현상을 일으킬수 있기 때문입니다.
위 방법대로 하시면 잘 처리가 되실 겁니다.